Dreifach Crossover Devisenhandel

Forex System Regeln: Triple SMA Crossover Version 3.0 Posted 2 years ago 12:04 AM 5 December 2014 4 Kommentare I8217m nicht aufgeben auf diesem Forex mechanischen System gerade noch That8217s, warum I8217ve beschlossen, kommen mit einer anderen Charge von zwickt für die dritte Version von Das Dreifach-SMA-Crossover-System. Wie ich in meinen früheren Beiträgen erwähnt habe, ist I8217m ziemlich zufrieden damit, wie die kürzerfristigen SMAs Signale während des Trends etwas früher generieren, während der ADX in der Lage war, die Frequenzweichen, die in räumlichen Marktsituationen auftreten, herauszufiltern. Was I8217m in der Hoffnung zu verbessern sind die Gewinn-Bedingungen, damit das System in Gewinnen auf dem Weg zu sperren. Indikatoren: 5 SMA (gelb) 10 SMA (blau) 20 SMA (rot) ADX 15 (grün) Währungspaare: Dieses mechanische Devisensystem kann auf den Hauptpaaren wie EURUSD oder GBPUSD unter Verwendung des 4-Stunden-Zeitrahmens angewendet werden . Eintrittsbedingungen: Kaufen Sie auf der offenen der nächsten 4-Stunden-Kerze, wenn die 5 SMA über den 10 SMA, die über 20 SMA sein sollte. ADX sollte größer oder gleich 50 sein. Verkaufen Sie auf der offenen auf der nächsten 4-Stunden-Kerze, wenn die 5 SMA unterhalb der 10 SMA, die unterhalb der 20 SMA sollte. ADX sollte größer oder gleich 50 sein. Es spielt keine Rolle, welche SMA nach unten oder nach oben geht, die Eingangssignale sind gültig, wenn die drei SMAs in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge angeordnet sind. Exit Bedingungen: Verwenden Sie einen ersten 200-Pip-Stop und Trail es um die gleiche Menge, um das Risiko auf dem Weg zu reduzieren. Dies ist ein wenig breiter als EURUSDs typische wöchentliche ATR von rund 150 Pips. Schließen Sie die Hälfte der Position, sobald der Handel geht 100 Pips Ihren Weg. Dann verlässt man die verbleibende Position und schaltet die Seiten um, wenn ein entgegengesetztes Signal stattfindet. Eine schnelle Überprüfung der nahen Breakeven-Trades für die Backtesting-Periode lässt vermuten, dass das System vielleicht mehr Gewinn mit dieser neuen PT-Strategie eingesperrt hat. Glauben Sie, dass diese Anpassung zu einer besseren Rentabilität führen wird? Simon39s Karriere begann bei der National Bank of NZ (NBNZ), wo er seine Arbeit in FX Institutional Sales begann, bevor er zu einer salestrading Rolle in den letzten Teil seiner Beschäftigung bei NBNZ. Während seiner Zeit dort, verwaltete er auch ihr Vanille-Stil Optionen Buch. Anschließend wechselte er zu Dresdner Kleinwort, wo er in einer Market-Making-Trading-Funktion auf dem Spot-Tisch arbeitete, bevor er das Licht erblickte und für eine Pause von den Märkten im Jahr 2007 verließ. Seine FX-Handelserfahrung waren G10-Währungen mit Schwerpunkt auf Rohstoffwährungen. Simon leitet Produktentwicklung und Testing bei MahiFX. September 20 Lassen Sie die Moving Averages Guide Your Trading Als einer der am häufigsten verwendeten technischen Tools auf dem Markt der Moving Average (MA) braucht wenig Einführung in erfahrene FX Trader. Für diejenigen, die neu in der FX-Welt ein Moving Average ist ein Trend nach Tool von Chartisten verwendet, die die zugrunde liegende Trend durch die Glättung Vergangenheit Preisdaten hilft. Ein Verständnis der Anwendung der Moving Averages ist eine hervorragende Ergänzung zu jeder Händler-Wissensbasis, obwohl sie oft von vielen Händlern eingesetzt werden, vielleicht aufgrund ihrer Einfachheit. Dies kann ein kostspieliger Fehler sein, da sie ein ausgezeichnetes Timing-Tool während Trending-Märkte sind, und die Einhaltung ihrer Regeln gibt den Händlern eine bequeme Methode für die Ausübung Disziplin. Heute werde ich diskutieren die Triple-Crossover-Methode, um die Potenz der Verwendung von mehreren gleitenden Durchschnitten, um in stark organisierten Trends engagieren hervorheben. Multiple Moving-Average-Systeme haben den Vorteil, die Stärken kürzerer und längerfristiger gleitender Durchschnitte zu kombinieren und versuchen, die Gründe für die gemischten Renditen, die in empirischen Studien von Einzelbewegungsdurchschnitten gefunden wurden, im Vergleich zu den in der Aktienmarktforschung belegten Kauf - und Halten-Strategien zu klären . Ein System, das kurz - und langfristige bewegte Mittelwerte kombiniert, zielt auf eine Verringerung der falschen Handelssignale, die typisch sind, wenn nur kurzzeitige gleitende Durchschnittswerte verwendet werden, zusammen mit dem Targeting auf eine Verringerung der Verzögerung bei Signalen, die auftreten, wenn ein System nur längere bewegte Mittelwerte verwendet. Eines der am häufigsten verwendeten Triple-Crossover-Systeme ist die 4-9-18 Tage gleitende durchschnittliche Kombination beliebt bei Futures-Händler und eingeführt von R. C. Allen in seinem Buch von 1972, wie man ein Vermögen in Rohstoffen baut. Heute werde ich zeigen, dass das System auch wirksam sein kann, wenn es auf den Devisenraum angewendet wird. Wie das 4-9-18-Tage-Gleitende Mittelsystem verwendet wird Da die kürzeren Gleitdurchschnitte dem Preis (aufgrund der Durchschnittswerte der jüngsten Preise) näher folgen, wird der 4-Tagesdurchschnitt am stärksten folgen, gefolgt von einem geringeren Ausmaß Den 9-Tage und dann den 18-Tage-Durchschnitt. Während eines Aufwärtstrends wird die richtige Ausrichtung daher der 4-Tage-Durchschnitt über dem 9-Tage-Durchschnitt sein, der über dem 18-Tage-Durchschnitt liegt, wobei die Rückwärtsausrichtung während der Abwärtstrends angewendet wird (4 Tage wird der niedrigste sein, gefolgt von dem 9-Tage und dann Der 18-Tage-Durchschnitt). Ein Kaufalarm findet in einem Abwärtstrend statt, wenn der 4-Tagesdurchschnitt über dem 9- und 18-Tage-Durchschnitt kreuzt. Die Bestätigung des Kaufsignals wird empfangen, wenn der 9-Tage-Durchschnitt dann über dem 18-Tage-Durchschnitt liegt, was uns unsere gewünschte gleitende durchschnittliche Ausrichtung gibt. Während eines starken Aufwärtstrends werden die Durchschnittswerte in der korrekten Ausrichtung bleiben, obwohl einige Zusammenlegungen bei Konsolidierungen und Korrekturbewegungen auftreten können, während derer einige Händler wählen können, Gewinn zu nehmen oder alternativ zu Positionen hinzuzufügen, je nachdem, wie aggressiv sie handeln möchten. Zur Vereinfachung heute Irsquom nur auf strikte Anwendung der Regeln zu konzentrieren. Verkaufswarnungen finden statt, wenn der Aufwärtstrend auf den Nachteil umkehrt, an diesem Punkt wird der kürzeste (und empfindlichste) 4-Tage-Durchschnitt unter dem 9-Tage - und dann dem 18-ndashday-Durchschnitt fallen. Die Bestätigung des Verkaufssignals erfolgt, wenn der nächst - längere Mittelwert (9 Tage) unter den 18-Tage-Durchschnitt fällt, obwohl einige Händler ihre Londen liquidieren möchten, wenn der 4-tägige erste Kurs den 9-Tage-Durchschnitt überschreitet. Die strikte Einhaltung der Regel wird darauf warten, bis die Bestätigung empfangen wird und die korrekte gleitende mittlere Ausrichtung vorhanden ist, um vorzeitige Ausgänge zu vermeiden. Letrsquos nun einen Blick auf eine tägliche Chart zu sehen, wie gut unser System hat vor kurzem gearbeitet, in diesem Beispiel mit dem AUDUSD, werden wir das System mit Simple Moving Averages (SMAs) zu untersuchen. Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern Betrachtet man das Diagramm für den Untersuchungszeitraum, können wir sehen, dass das Dreifach-Crossover-System 9 Trades mit dem letzten Handel, der derzeit geöffnet ist, fordert. Die Markierung des letzten Handels auf dem Markt von 1.0472 (zum Zeitpunkt des Schreibens, obwohl ich anerkenne, dass es unwahrscheinlich ist, dass die Rate der letzte Handel geschnitten wird) und die Verwendung einer langen einzigen Strategie hätte einen Gewinn von 831 Pips derzeit ergab, würde eine Longshort-Strategie Haben die Rückkehr zu einem Gewinn verbessert. Die Schwäche der Strategie ist natürlich das Potenzial für breite Stopverluste (maximal 113 Pips auf einem Handel in diesem Zeitraum untersucht), bevor die Durchschnittswerte korrekt ausrichten und das gegnerische Handelssignal auslösen. In den folgenden technischen Kommentaren werde ich untersuchen, wie die Händler dieses Risiko verringern können. In der Zwischenzeit ermutige ich Händler, die Effektivität der Verwendung von mehreren gleitenden Durchschnittsstrategien wie diesen auf ihren bevorzugten Währungen über unterschiedliche Zeiträume hinweg zu testen. Kategorie anzeigen